JR∕T 0155.3-2018 证券期货业场外市场交易系统接口 第3部分：结算接口.pdf

ICS 03.060 A 11 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 0155.32018 证券期货业场外市场交易系统接口 第 3 部分：结算接口 OTC trading system interface for securities and futures market Part 3: Settlement 2018 - 01 - 18 发布 2018 - 01 - 18 实施 中国证券监督管理委员会 发 布 JR/T 0155.32018 I 目 次 前言 . II 引言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 会话传输 . 2 5 数据类型 . 2 6 接口概述 . 3 6.1 文件结构 . 3 6.2 业务流程与数据交互 . 5 6.3 数据加密与数字签名 . 7 7 数据文件 . 8 7.1 账户申请（T+1 确认） （01 文件） . 8 7.2 账户确认（T+1 确认） （02 文件） . 11 7.3 账户申请（T+0 确认） （S1 文件） . 12 7.4 账户确认（T+0 确认） （S2 文件） . 15 7.5 交易申请（03 文件） . 17 7.6 交易确认（04 文件） . 20 7.7 一级账户分红（06 文件） . 25 7.8 二级账户分红（S6 文件） . 28 7.9 转让成交结果（S3 文件） . 30 7.10 转让确认（S4 文件） . 33 7.11 一级账户对账（S7 文件） . 36 7.12 二级账户对账（S8 文件） . 37 7.13 交易明细对账（S9 文件） . 38 7.14 产品动态信息（07 文件） . 40 7.15 衍生品交易确认（D4 文件） . 45 7.16 衍生品一级账户对账（D7 文件） . 48 7.17 衍生品二级账户对账（D8 文件） . 49 8 数据字典 . 50 附录 A（规范性附录） 产品账户编码 . 76 附录 B（资料性附录） 业务类型编码 . 77 JR/T 0155.32018 II 前 言 JR/T 01552018证券期货业场外市场交易系统接口分为3个部分： 第1部分：行情接口； 第2部分：订单接口； 第3部分：结算接口。 本部分为JR/T 01552018的第3部分。 本部分按照GB/T 1.12009给出的规则起草。 本部分参考了JR/T 00172012开放式基金业务数据交换协议。 本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。 本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。 本部分起草单位：中国证监会信息中心、中国证监会机构部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、恒生电子股份有限公司。 本部分主要起草人：张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、高红洁、杨胜平、徐亚钊、曹雷、陈宾、罗黎明、吴楠楠、刘辉、程大超、孔方洁、程英杭。 JR/T 0155.32018 III 引 言 场外市场是多层次资本市场的重要组成部分。 场外交易系统负责提供私募产品的发行转让、 登记结算、信息服务等功能。 经过近几年的系统建设和业务发展， 通过与证券公司柜台市场的互联互通， 机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）目前已经建设成为场外市场的重要基础设施之一。报价系统是为参与人提供私募产品报价、 发行、 转让及相关服务的专业化电子平台， 可以提供私募产品注册、 报价询价、发行转让、份额登记、资金结算、信息服务等核心功能。 JR/T 0155.32018 1 证券期货业场外市场交易系统接口 第 3 部分：结算接口 1 范围 本部分规定了证券期货业场外市场交易系统结算接口的术语和定义、会话传输、数据类型、接口概述、数据文件、数据字典等内容。 本部分适用于场外市场资管计划、收益凭证、非公开发行公司债、ABS产品、衍生品、私募股权融资产品。 本部分适用于场外交易系统与产品注册登记系统，以及与证券公司等机构之间进行的结算数据交换。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19881998 信息技术 信息交换用七位编码字符集 GB/T 22602007 中华人民共和国行政区划代码 GB 23121980 信息交换用汉字编码字符集 基本集 GB/T 47542011 国民经济行业分类 GB/T 124062008 表示货币和资金的代码 GB 180302005 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充 JR/T 00172012 开放式基金业务数据交换协议 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 参与人 participants 认可场外交易系统的服务声明并完成用户注册流程的法人或其他机构。 3.2 一级产品账户 transaction account id 参与人申请开立的用于记载其直接持有或间接持有的私募产品份额的账户。 3.3 二级产品账户 customer no 参与人为投资者开立的用于记载私募产品份额的账户。 注：编码规则见附录A。 JR/T 0155.32018 2 3.4 申请单编号 appsheet serial no 在认购、申购、赎回业务中，柜台销售系统或场外交易系统为每笔业务申请分配的编号，在有效申报日期内唯一。 注：其中，前3位或前5位是机构结算码，其余代码可由参与人自定义。 3.5 申报单编号 commission id 在转让业务中，柜台销售系统或场外交易系统为每笔申报单分配的编号，在有效申报日期内唯一。 注：其中，前3位或者前5位是机构结算码，其余代码可由参与人自定义。 3.6 成交配对号 appsheet serial no 在转让业务中，当订单发生部分成交或全部成交时，交易系统为买卖双方分配的配对编号。 注：买卖双方共用同一个成交配对号。 4 会话传输 通信双方应使用文件传输服务进行数据交换。 与文件传输相关的登录登出、重发重传等功能，均由文件传输服务承载解决。 5 数据类型 5.1 数据类型说明 本部分中使用的数据类型如下（标识符-数据类型） ： C 字符型； A 数字字符型，限于09； N 数值型，其长度不包含小数点，可参与数值计算； TEXT 不定长文本。 5.2 数据处理规则 本部分中使用的数据处理规则如下： a) 数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐； b) 字符不区分大小写； c) 对于数据交换文件： 1) 采用文本文件定长记录方式； 2) 每行一条完整记录； 3) 换行应用换行（OAH）、回车（ODH）字符； 4) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。 d) 汉字信息交换按 GB 23121980 和 GB 180302005 执行，西文信息交换按 GB/T 19881998执行。 JR/T 0155.32018 3 6 接口概述 6.1 文件结构 6.1.1 说明 场外交易系统与TA（产品注册登记系统：Transfer Agent）系统之间交互的数据文件采用TXT格式定义。按文件使用用途，可以分为“索引文件”和“数据文件”两类。其中，索引文件用于记录交互批次、数据文件数量等信息。 6.1.2 索引文件 索引文件的命名方式定义如下： “OFI/OFJ/OFS/OFK/OFC/OFE/OFF/OFZ”+“_”+文件创建人代码“_”+文件接收人代码“_”+日期（YYYYMMDD）“.TXT” 索引文件的字段格式如表1所示。 表1 索引文件字段格式 字段名称字段名称 长度长度 值值 说明说明 文件标识 8 “OFDCFIDX” 用以标明该文件的格式类型 文件版本号 4 举例：10 1.0 版本 文件创建人 9 举例：ZZ/899a 文件接收人 9 举例：ZZ/899 日期 8 日期 与文件名日期一致，不是系统时间。 文件个数 3 需要传输的数据文件个数 文件名 1 第一个文件名 文件结束标识 8 “OFDCFEND” 文件结束 注：表中的每一项在文件中为一行，下同。 a 示例中 899 为报价系统的“销售人代码”， ZZ 为中证 TA 系统的“管理人代码”，下同。 6.1.3 数据文件 数据文件的命名方式如下： “OFD”+“_”+文件创建人代码“_”+文件接收人代码“_”+日期（YYYYMMDD）+“_”+两位文件类型编码“.TXT” 数据文件的字段格式如表2所示。 JR/T 0155.32018 4 表2 数据文件字段格式 字段名称字段名称 长度长度 值值 说明说明 文件标识 8 “OFDCFDAT” 用以标明该文件的格式类型 文件版本号 4 举例：10 1.0 版本 文件创建人 9 举例：ZZ/899 文件接收人 9 举例：ZZ/899 日期 8 日期 与文件名日期一致，不是系统日期。 汇总编号 3 文件传输次序标志 文件类型码 2 01/S1：账户申请 02/S2：账户确认 03：交易申请 04：交易确认 06：一级账户分红 07：产品动态信息 S3：转让成交结果 S4：转让确认 S6：二级账户分红 S7：一级账户对账 S8：二级账户对账 S9：交易明细对账 D4：衍生品交易确认 D7：衍生品一级账户对账 D8：衍生品二级账户对账 用于标明文件的功能类型 发送人 8 接收人 8 字段数 3 N 标明该数据文件的构成字段数 字段名 1 数据字典中的字段名 字段名 N 记录数 8 M 该数据文件包含的数据记录数，最多99999999 条。 记录 1 记录 记录 记录 M-2 JR/T 0155.32018 5 表 2 数据文件字段格式（续） 字段名称字段名称 长度长度 值值 说明说明 记录 M-1 记录 M 文件结束标识 8 “OFDCFEND” 文件结束 6.2 业务流程与数据交互 6.2.1 说明 场外交易系统与TA系统之间的数据交互流程如图1所示。 图1 场外交易系统与 TA 数据交互流程 场外交易系统发送TA系统的文件列表（以报价系统和中证TA为例）如表3所示。 表3 场外交易系统发送 TA 系统的文件列表 汇总数据汇总数据 发送方发送方 文件名文件名 说明说明 索引文件 899 OFI_899_ZZ_yyyymmdd.TXT 01/03 文件的索引文件 账户申请 899 OFD_899_ZZ_yyyymmdd_01.TXT 交易申请 899 OFD_899_ZZ_yyyymmdd_03.TXT 索引文件 899 OFE_899_ZZ_yyyymmdd.TXT S1/S3 文件的索引文件 转让开户申请 899 OFD_899_ZZ_yyyymmdd_S1.TXT 转让成交结果 899 OFD_899_ZZ_yyyymmdd_S3.TXT 场外交易系统TA系统发送01,03,S1,S3文件(T日申请)返回S2,S4,S7,S8,S9文件(T日确认)T日T+1日发送01,03,S1,S3文件(T+1日申请)返回02,04,06,S6文件(T日确认)返回S2,S4,S7,S8,S9文件(T+1日确认)T+2日开市开市返回02,04,06,S6文件(T+1日确认)发送07文件(T日行情)发送07文件(T-1日行情)发送07文件(T+1日行情)登记过户登记过户JR/T 0155.32018 6 TA系统发送场外交易系统的文件列表（以报价系统和中证TA为例）如表4所示。 表4 TA 系统发送场外交易系统的文件列表 汇总数据汇总数据 发送方发送方 文件名文件名 说明说明 索引文件 ZZ OFJ_ZZ_899_yyyymmdd.TXT 07 文件的索引文件 产品行情 ZZ OFD_ZZ_899_yyyymmdd_07.TXT 索引文件 ZZ OFF_ZZ_899_yyyymmdd.TXT S2/S4/S7/S8/S9 的索引文件 转让开户确认 ZZ OFD_ZZ_899_yyyy