JR∕T 0111-2014 证券期货业数据通信协议应用指南.pdf

ICS 03.060 A 11 备案号 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 01112014 证券期货业数据通信协议应用指南 Securities and futures industry data communication protocol application guide 2014 - 12 - 26 发布 2014 - 12 - 26 实施中国证券监督管理委员会 发 布 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 I 目 次 前言 . V 引言 . VII 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义、缩略语 . 1 3.1 术语和定义 . 1 3.2 缩略语 . 1 4 指南使用说明 . 2 4.1 概述 . 2 4.2 使用原则 . 2 4.2.1 概述 . 2 4.2.2 推荐性 . 2 4.2.3 收敛演进 . 2 4.2.4 最优化 . 3 4.2.5 可验证 . 3 4.2.6 路径规划 . 3 4.2.7 容忍特例 . 3 4.3 使用限制 . 3 4.3.1 概述 . 3 4.3.2 系统限制 . 3 4.3.3 技术限制 . 3 4.3.4 环境限制 . 3 4.3.5 成本限制 . 4 5 协议演进说明 . 4 5.1 概述 . 4 5.2 协议演进目标 . 4 5.3 协议演进路线 . 5 5.3.1 自愿转换 . 5 5.3.2 并存过渡 . 6 5.3.3 强制转换 . 6 5.4 协议演进建议 . 6 5.4.1 协议演进发起 . 6 5.4.2 协议演进分工 . 6 5.4.3 协议演进分析 . 6 5.4.4 协议演进评价 . 7 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 II 6 协议应用指南.7 6.1 概述.7 6.2 应用方法论.7 6.2.1 业务需求分析.7 6.2.2 数据通信特征提取.8 6.2.3 协议筛选.8 6.2.4 协议最优化分析.8 6.2.5 协议验证.8 6.3 应用流程.9 6.3.1 概述.9 6.3.2 子流程一：业务需求分析 .9 6.3.3 子流程二：数据通信特征提取 .10 6.3.4 子流程三：协议筛选.10 6.3.5 子流程四：协议最优化分析 .10 6.3.6 子流程五：协议验证.10 7 应用优化指南.10 附录 A（资料性附录） 数据通信特征说明.11 附录 B（资料性附录） 主要数据通信业务的特征值表.13 附录 C（资料性附录） 主要数据通信协议的特征值表.28 附录 D（资料性附录） 数据通信协议筛选决策树.38 附录 E（资料性附录） 协议应用案例 .41 参考文献.54 图 1 数据字典 .5 图 2 基于特征决策树的数据通信协议应用方法论示意图.7 图 E.1 托管行与资产管理公司之间电子对账业务协议验证图.43 图 E.2 投资顾问系统和量化交易系统间数据交换图.44 图 E.3 量化交易系统与投资顾问系统对接协议验证图.47 图 E.4 一线通平台银期转账业务协议验证图.52 表 1 数据通信协议演进目标 .4 表 2 业务需求分析任务列表 .9 表 A.1 数据通信特征定义表 .11 表 A.2 数据内容特征说明表 .12 表 B.1 主要数据通信业务的特征值表 .13 表 C.1 主要数据通信协议的特征值表 .28 表 D.1 数据通信协议筛选决策树 .38 表 E.1 托管行与资产管理公司之间电子对账业务协议特征表.42 表 E.2 托管行与资产管理公司之间电子对账业务协议筛选结果.42 表 E.3 量化交易系统与投资顾问系统对接协议特征表.45 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 III 表 E.4 量化交易系统与投资顾问系统对接协议筛选结果. 46 表 E.5 Level2 行情传输业务协议特征表 . 48 表 E.6 Level2 行情传输业务协议筛选结果 . 49 表 E.7 Level2 行情传输业务协议验证运行环境表 . 49 表 E.8 一线通平台银期转账业务协议特征表. 51 表 E.9 一线通平台银期转账业务协议筛选结果. 51 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 IV 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 V 前 言 本标准按照GB/T1.12009给出的规则起草。 本标准由中国证券监督管理委员会提出。 本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。 本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、深圳证券通信有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、上海证券通信有限公司、深圳证券信息有限公司、上海金融期货信息技术有限公司、大成基金管理有限公司。 本标准主要起草人：张野、罗凯、钱宗保、马晨、谢文海、王书芳、张兴东、王宏、林国彪、吴韶平、曾海泉、吴凌坤、黄天寿、史学勇、郑永康、骆经玮。 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 VI 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 VII 引 言 随着证券期货行业多年的快速发展， 业务模式从最初的手工报单柜台发展到基于信息技术的自动化处理， 不同市场参与方系统之间需要进行复杂的数据交换与指令通信， 大量的数据通信需求催生出了多种数据通信协议。 数据通信协议规范了各参与方之间交换信息的业务概念、逻辑关系与规则、元素数据类型、通信报文组织形式与数据格式、通信报文传输机制等内容，使得各参与方能够依据统一的规范定义、生成、封装、编码、传输、解析数据通信报文，大大提高了信息交换的质量和效率，促进了业务的创新与发展。 各参与方为了满足不断创新与发展的业务需求， 针对不同的业务需求制定了多种数据通信协议， 导致数据通信协议的数量快速增加， 协议之间的差异较大， 一些相同的业务概念在不同的协议中存在不同的逻辑关系、规则、元素数据类型、通信报文组织形式与数据格式，一些协议也采用了不同的通信报文传输机制，行业内的数据通信协议显现多元化、发散式发展的趋势，提高了系统间通信的复杂性和运行风险，增加了维护成本和开发周期，急需从行业角度整体规划。 本标准提出数据通信协议渐进式收敛演进的目标、原则、方法、流程与路线，通过科学实用的原则与方法，指导市场各参与方的系统选择最适宜的数据通信协议，降低系统间通信的复杂性和运行风险，减少系统维护成本和开发周期，同时促进行业数据通信协议的收敛演进，逐步达成协议演进目标。统一且标准的数据通信协议将会极大地提高业务运行的效率， 有力地支持业务创新与发展， 而业务创新与发展也会反作用于数据通信协议的创新与发展，两者相辅相成，互相促进，将会在行业内形成一个良性的循环，共同促进业务与数据通信协议的健康有序发展。 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 VIII 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 1 证券期货业数据通信协议应用指南 1 范围 本标准给出了数据通信协议渐进式收敛演进的目标、路线、建议、方法与流程等内容，描述了数据通信特征，以及主要数据通信业务与协议的特征值，总结出数据通信协议筛选决策树等内容，确立了证券期货行业内及行业间机构， 在制定数据通信解决方案过程中， 选择现有数据通信协议或制定新数据通信协议时应遵守的原则。 本标准适用于证券期货行业内及行业间机构，在选择或制定数据通信协议时参考。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 27926.1-2011 金融服务 金融业通用报文方案 第1部分：库输入输出方法和格式规范 3 术语和定义、缩略语 3.1 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1.1 特征 characteristic 某一事物自身所具备的特殊性质，是区别于其他事物的基本征象和标志。 3.1.2 特征值 characteristic value 对特征进行量化后的取值，主要以取值范围或集合的形式表现，可为单值、多值、区间值等。 3.1.3 收敛演进 convergent evolution 事物向目标逐步聚集、靠拢，最终接近或达成目标。 3.1.4 协议演进目标 protocol evolution target 证券期货业实际应用的数据通信协议，根据行业统一规划与设计，收敛演进的目标，为一组数据通信协议集合。 3.2 缩略语 下列缩略语适用于本文件。 ASN.1 抽象语法标记1 （Abstract Syntax Notation One） BIN 二进制文件 （Binary File） CSRC 中国证监会 （China Securities Regulatory Commission） 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载JR/T 01112014 2 CSV 逗号分隔值 （Comma Separated Values） DBF 数据库文件 （DBF DataBase File） FAST 适流金融信息交换协议 （FIX Adapted for Streaming Protocol） FIX 金融信息交换 （Financial Information eXchange） FIXML 金融信息交换标记语言 （Financial Information Exchange Markup Language） FIXT 金融信息交换会话协议 （FIX Session Protocol） FIXTV 金融信息交换标记=值编码 （Financial Information Exchange Tag=Value Encoding） FTD 期货交易数据通信协议 （Futures Trading Data Exchange Protocol） GPB 谷歌协议缓冲区 （Google Protocol Buffers） JSON JavaScript对象表示法 （JavaScript Object Notation） SBE 金融信息交换简单二进制编码（FIX Simple Binary Encoding） SQL 结构化查询语言 （Structured Query Language） STEP 证券交易数据通信协议 （Securities Trading Exchange Protocol） SWIFT 环 球 同 业 银 行 金 融 电 讯 协 会 （ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication） TXT 文本文件 （Text File） XBRL 可扩展商业报告语言 （eXtensible Business Reporting Language） XML 可扩展标记语言 （eXtensible Markup Language） 4 指南使用说明 4.1 概述 目前行业内及行业间使用的数据通信协议有数十种之多， 鉴于每种协议都有其自身的特征， 其所承载的数据与报文也因业务的发展各有不同， 特制订本标准用于指导如何分析和选择技术系统的数据通信协议，从而满足业务创新与发展的需求。 本标准将定期进行回顾、研究与更新，持续吸收数据通信协议领域最新的研究成果，反映行业内及行业间应用数据通信协议的发展趋势与最佳实践。 4.2 使用原则 4.2.1 概述 无论是现有技术系统的升级改进， 还是将来新系统的开发建设， 都存在数据通信协议选择与决策的需求。本标准基于决策树方法，对行业内及行业间主